Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Kuidas kasutada Portfellihaldurit (tehniline kokkuvõte)?

Neile investoritele, kes on Exceli või SQL-iga sina peal, on toodud allpool tehniline kokkuvõte sellest, kuidas me Portfellihalduris prognoositavat tootlust arvutame. 

(Märkus: allajoonitud tekstiga on tähistatud funktsioonid (Excel ja/või SQL.)

Sisendid

  • Mitu korda aastas liitintressi arvutatakse (NumberOfCompounds)

Olemasolevale portfellile spetsiifilised sisendid

  • Olemasolev investeering (portfelli väärtus Juhtpaneelil)
  • Praeguse portfelli prognoositav tootlus (ER) (kaalutud portfelli väärtuse järgi). Usaldusvahemiku alumist väärtust kasutatakse pessimistliku stsenaariumi jaoks ning usaldusvahemiku ülemist väärtust kasutatakse optimistliku stsenaariumi jaoks.
  • Praeguse portfelli kaalutud keskmine periood tähtajani

Uuele portfellile spetsiifilised sisendid

  • Investeeritav summa (vaba raha kontol VÕI lubatud raha rahavoogudes)
  • Uue portfelli prognoositav tootlus (kaalumata prognoositav tootlus, mis põhineb simulatsioonil, mis kasutab viimase 90 päeva jooksul turule lisandunud laene ning nende soetamist vastavat riskistrateegia alusel). Usaldusvahemiku alumist väärtust kasutatakse pessimistliku stsenaariumi jaoks ning usaldusvahemiku ülemist väärtust kasutatakse optimistliku stsenaariumi jaoks.
  • Igakuine sissemakse (keskmine igakuine sissemakse, mis põhineb viimase 12 kuu andmetel)
  • Investeerimisperiood (aastates, sisestatud kliendi poolt)

Vahepealsed arvutused

  • Raha olemasolevatest investeeringutest

Raha olemasolevatest investeeringutest = PMT(ER/12; Kaalutud keskmine võlas periood; - Olemasolevad investeeringud) * Kaalutud keskmine võlas periood

NB! See eeldab, et investeerimisperiood on vähemalt sama suur kui keskmine kaalutud periood tähtajani. Kuna see ei pruugi alati nii olla, kasutatakse tuleviku väärtuste arvutamisel järgmist.

  • Raha olemasolevatest investeeringutest kuni investeerimisperioodi lõpuni

Raha olemasolevatest investeeringutest kuni investeerimisperioodi lõpuni = min(PMT(ER/12; Arvutatud liitintressid * Investeerimisperiood; - Olemasolev investeering) * Arvutatud liitintressid * Investeerimisperiood; Raha olemasolevatest investeeringutest)

  • Igakuine raha olemasolevatest investeeringutest

Igakuine raha olemasolevatest investeerinfutest = Raha olemasolevatest investeerigutest / Kaalutud keskmine võlas periood

  • Igakuine raha olemasolevatest investeeringutest kuni investeerimisperioodi lõpuni

Igakuine raha olemasolevatest investeeringutest investeerimisperioodi lõpuni = Igakuine raha olemasolevatest investeeringutest

  • Prognoositav igakuine tootlus (EMR). See arvutatakse olemasoleva ja uue portfelli kohta eraldi ning nii pessimistliku kui ka optimistliku stsenaariumi jaoks.

EMR = (1+ER)^(1/12)-1

Tuleviku väärtuse arvutused (juhime tähelepanu sellele, et need arvutatakse pessimistliku ja optimistliku stsenaariumi jaoks eraldi)

  • Põhiosa väärtus tulevikus

Tuleviku põhiosa väärtus = Investeeringu summa * (1+EMR) ^ (Arvutatud liitintressid * Investeeringu periood)

  • Olemasoleva portfelli igakuiste maksete väärtus tulevikus

See on jagatud kaheks osaks: tähtajani jäänud perioodi jooksul ja pärast tähtajani jäänud perioodi.

Igakuiste maksete tuleviku väärtus olemasolevast portfellist_tähatajani jäänud perioodi jooksul = Igakuine raha olemasolevatest investeeringust perioodi lõpuni*((1+EMR) ^ (Period)-1 / EMR)

Kus periood = min(Kaalutud keskmine võlas periood; Arvutatud liitintressid*Investeerimisperiood)

ja

Igakuiste maksete tuleviku väärtus olemasolevas portfellis_pärast tähtajani jäänud perioodi =

Igakuiste maksete tuleviku väärtus olemasolevast portfellist_tähtajani jäänud perioodi jooksul*(1+EMR)^(max((Investeeringu periood - Kaalutud keskmine võlas periood aastates) * Arvutatud liitintress); 0)

  • Igakuiste sissemaksete väärtus tulevikus

Igakuiste maksete tuleviku väärtus = Igakuine sissemakse * (((1+EMR) ^ (Arvutatud liitintressid * Investeeringu periood) -1)/EMR)

  • Väärtus tulevikus kokku

Väärtus tulevikus kokku = Põhiosa väärtus tulevikus + Igakuiste maksete tuleviku väärtus olemasolevast portfellist_tähtajani jäänud perioodi jooksul + Igakuiste maksete tuleviku väärtus olemasolevast portfellist_pärast tähtajani jäänud perioodi + Igakuiste maksete väärtus tulevikus

Kasumi arvutamine

  • Netokasum

Netokasum = Tuleviku väärtus kokku - Investeeringu summa - Igakuised sissemaksed*Invsteeringu periood*12-Olemasolev investeering*Perioodi koefitsient

kus

Perioodi koefitsient = min((Investeeringu periood*12)/ Keskmine kaalutud võlas periood; 1)


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.