Risiko-Scoring

Bondora hat seit dem Start der Plattform 2009 mehr als eine Milliarde Anträge analysiert und dadurch eine signifikante Erfahrung mithilfe der erhobenen Daten erworben. Mit einem geschütztem Kreditscoring-Datenregisters, welches wichtige Einsichten zum Verhalten von Kreditnehmern bietet, hat Bondora einen hohen Kentnisstand zum Vergeben von Konsumentenkrediten in Estland, Finnland und Spanien entwickelt.

Bondora verwendet ein intern entwickeltes Modell zum Kreditscoring, welches alle in den vorherigen Schritten gesammelten Daten nutzt, um das Risikorating des potentiellen Kreditnehmers zu berechnen. Die genauen Variablen, die das Risikorating beinflussen, werden durch statistische Analyse ermittelt und angepasst. Diese können Informationen zum Einkommen, Beschäftigung und Kreditgeschichte enthalten, aber auch Marketing und andere nicht-traditionelle Daten. Die Scorecards werden von Bondoras Konsumentenkreditabteilung vorbereitet und vom Head of Credit Risk unterschrieben. Die Scorecards werden regelmäßig evaluirt und aktualisiert.

Bondora Risiko-Rating wird nach allen Datenpunkten, die wir über eine Person haben, berechnet. Unter anderem liegt der Schwerpunkt auf extern validierten Daten, die wir von Kreditauskunfteien, Einwohnermeldeämtern, Banken und Steuerbehörden erhalten. Die Daten, die wir von diesen vertrauenswürdigen Drittanbietern erhalten, sind sehr sensibel und dürfen nicht weitergegeben werden. Die Daten, die Investoren auf der Bondora-Webseite sehen dürfen, sind nur die Daten, die der Kreditnehmer selbst angebeben hat, die typischerweise nicht sehr vorausdeutend sind und einen relativ geringen Einfluss auf das Risiko-Rating eines bestimmten Kredits haben.

Um das individuelle Risiko für einen bestimmten Kredit zu berechnen, werden aller Parameter und Daten die wir gesammelt haben, verwendet. Ziemlich oft, aber nicht immer, sind die traditionellen Metriken nicht sehr prädiktiv für die Bewertung des Kreditnehmerrisikos - stattdessen liegt der Schwerpunkt mehr auf vollständig verifizierten Daten, insbesondere Verhaltensdaten, die von vertrauenswürdigen Drittanbietern stammen. Deshalb ist es unmöglich, das statistische Risiko eines Kredits einfach aus den sichtbaren Daten zu berechnen und prognostizieren. Ein Kreditnehmer mit einem hohen Einkommen und wenigen anderen Kreditrahmen könnte ein hohes Risiko-Rating erhalten und ein Kreditnehmer mit niedrigerem Einkommen und vielen Krediten könnte ebenfalls ein niedriges Bondora Risiko-Rating erhalten. Dies liegt daran, dass die Daten, die wir von Drittparteien erhalten, ein Verhalten identifizieren können, das ein hohes Risiko oder ein niedriges Risiko aufweist.

Bondora Rating stellt nicht nur das Ausfallrisiko eines Darlehens dar, sondern den kombinierten, erwarteten Verlust (Verlust nach Rückforderungen) dar. Dies bedeutet, dass bei der Berechnung des Bondora Risiko-Ratings wird auch die Wahrscheinlichkeit einer Rückgewinnung abgeschätzt und bewertet. Falls zwei Kredite den gleichen erwarteten Ausfall haben, aber ein Kredit wesentlich bessere erwartete Rückgewinnung hat, würden die Bewertungen der Kredite sich ebenfalls unterscheiden. Mit anderen Worten, ein Kredit mit niedrigerem Ausfall, aber auch niedrigerem Rückforderungspotenzial kann ein riskanteres Bondora-Rating erhalten als ein Kredit mit höherem Ausfall, aber auch höherem Gewinnungspotenzial. Zusätzlich können Kreditanträge von einem gleichen Kreditnehmer, die alle gleich sind, ebenfalls unterschiedliche Risiko-Ratings haben, weil das Erholungspotenzial bei verschiedenen Kreditbeträgen unterschiedlich ist.

Die Scorecards zeigen eine ein Jahr in die Zukunft gerichtete Schätzung für die erwarteten Verluste (EL= estimated loss), also den Anteil der Bruttozinsen, der aufgrund von Ausfällen nicht gezahlt wird. Basierend auf diesen Daten bekommen Kredite ein Bondora-Rating zwischen AA (die sicherste Stufe) bis zu HR (die risikoreichste Stufe für Investitionen). Die minimalen und maximalen erwarteten Veluste sind in folgender Tabelle dargestellt:

 

Risikorating Min EL%  Max EL% 
AA  0.0%  2.0% 
2.0%  3.0% 
3.0%  5.5% 
5.5%  9.0% 
9.0%  13.0% 
13.0%  18.0% 
18.0%  25.0% 
HR  25.0%  >25.0% 
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